中金所規(guī)定每個(gè)月的第三個(gè)周五是股指期貨的交割日，如2013年5月21日，周五，是股指期貨1005合約的交割日，之前業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)交割日效應(yīng)，從20日期現(xiàn)走勢(shì)趨近以及5月合約持倉(cāng)持續(xù)縮減的情況看，這一判斷顯然有其合理性。

股指期貨交割日規(guī)定(股指期貨交割日)

股指期貨（Stock Index Futures，即股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨），是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定的時(shí)間，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。股指期貨交易的標(biāo)的物是股票價(jià)格指數(shù)。...

股指期貨交割(股指期貨交割日是每月幾號(hào))

合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國(guó)家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。 　　到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。 　　合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行。 　　合約交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為100手?！　?　　合約采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種交易方式。 　　集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日9:10-9:15，其中9:10-9:1......

中國(guó)股指期貨交割日

合約都有約定的最后交易日（就是最后履行合約的日子，一般是合約月份的第三個(gè)周五，遇國(guó)家法定假日順延），這就是期指的交割日。約定的最后履約時(shí)間到了，買賣雙方必須平倉(cāng)（解除合約）或交割（現(xiàn)金結(jié)算）。 就期貨合約而言，交割日是指必須進(jìn)行商品交割的日期。商品期貨交易中，個(gè)人投資者無(wú)權(quán)將持倉(cāng)保持到最后交割日，若不自行平倉(cāng)，其持倉(cāng)將被交易所強(qiáng)行平掉，所產(chǎn)生的一切后果，由投資者自行承擔(dān)； 只有向交易所申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ蒂Y格并批準(zhǔn)的現(xiàn)貨企業(yè)，才可將持倉(cāng)一直保持到最后交割日，并進(jìn)入交割程序，因?yàn)樗麄冇刑灼诒Ｖ档男枰c資格......